<listing id="r9zrh"></listing><listing id="r9zrh"></listing>
<menuitem id="r9zrh"></menuitem>
<listing id="r9zrh"></listing>
<thead id="r9zrh"><ruby id="r9zrh"></ruby></thead>
<menuitem id="r9zrh"><ruby id="r9zrh"><span id="r9zrh"></span></ruby></menuitem>
<listing id="r9zrh"><del id="r9zrh"></del></listing>
<menuitem id="r9zrh"></menuitem>
國金期貨-國金證券全資子公司關注新浪微博|關于我們國金期貨官網 全國免費咨詢服務熱線400-682-1188首頁網上營業廳資訊速遞產品中心資產管理投資學苑投資者保護選擇國金SinolinkFutures期權專題當前位置:首頁 > 投資學苑 > 期權專題 > 期權專題新手進階實戰老手期貨大咖品種介紹交易規則金融期貨專題期權專題原油專題

豆粕期權與白糖期權的合約(仿真)區別

2017-06-15打印返回

豆粕期權

不同點

白糖期權

標的期貨合約交割月份前一個月的第5個交易日

最后交易日

期貨交割月份前二個月的倒數第5個交易日

期權套利指令

買賣跨式套利
買賣寬跨式套利

交易所按照隨機均勻抽取原則進行行權配對

行權與履約

交易所按照持倉時間最長原則選擇賣方進行配對

1. 最后交易日,期權結算價計算:
看漲期權結算價=max(標的期貨合約結算價-行權價,最小變動價位);看跌期權結算價=max(行權價格-標的期貨合約結算價,最小變動價位);
2. 無提及備兌套利持倉優惠

結算

1. 最后交易日,期權結算價計算:看漲期權結算價=max(標的期貨合約結算價-行權價,0);看跌期權結算價=max(行權價格-標的期貨合約結算價,0;
2. 交易所自動確認備兌期權套利持倉


風險管理

1. 賣出跨式或寬跨式套利,交易保證金收取標準為賣出看漲期權與賣出看跌期權交易保證金較大者加上另一部位權利金;
2. 備兌期權套利交易保證金的收取標準為權利金與標的期貨交易保證金之和。


上一篇:漫畫期權—風險教育        下一篇:豆粕期權合約及解讀
客服熱線:400-682-1188應急報單:400-682-1198總部地址:成都市錦江區東大街芷泉段229號1棟2單元28層手機掃一掃關注我們的公眾號快速通道期貨開戶常見問題下載服務資訊速遞交易所公告活動專欄增值服務投資學苑品種介紹交易規則原油專題選擇國金關于國金信息公示營業網點友情鏈接傭金寶國金證券國金道富 Copyright ©2018 國金期貨有限責任公司 版權所有 蜀ICP備15014379號川公網安備 51010402000774號
秒速赛车怎么老是输